Теорема 3. Дисперсія суми випадкових незалежних величин дорівнює сумі дисперсій доданків. Наслідок 1. Дисперсія випадкової величини невід'ємна.
Дисперсія випадкової величини Х обчислюється за такою формулою: D(X)=M(X−M(X))2, яку також часто записують у зручнішому для розрахунків вигляді: D(X)=M(X2)−(M(X) )2. Ця універсальна формула для дисперсії може бути розписана докладніше для двох випадків.
Дисперсія невипадкової величини дорівнює нулю, що випливає з визначення дисперсії та властивості для математичного очікування невипадкової величини. За аналогією з дискретною випадковою величиною, можна запровадити поняття дисперсії для безперервної випадкової величини.
Випадкова величина, яка має математичне очікування одно 0, а дисперсія дорівнює 1, називається стандартною або стандартизованою випадковою величиною.