12 грудня 1911 року в Делі перенесено резиденцію британського віце-короля Індії (до цього його резиденцією була Калькутта). Через три дні був заснований Нью-Делі. У 1947 року, з проголошенням незалежності Індії, місто стало її столицею.
На початку 1900-х років британській адміністрації було зроблено пропозицію перенести столицю Індійської імперії з Калькутти до Делі. На відміну від Калькутти, розташованої на східному узбережжі Індії, Делі знаходиться в Північній Індії, та уряд Британської Індії вважало, що керувати країною буде легше з Делі.
Будівельні роботи розпочалися у 1912 році, а під час Першої світової війни були припинені. Основні споруди було закінчено лише 1928 року. Формальна церемонія відкриття Нью–Делі відбулася 10 лютого 1931 року. Нью–Делі – Сучасна офіційна столиця Індії – є районом міста Делі.
З 1772 року столицею Британською Індії була Калькутта. А Делі служив політичним та фінансовим центром кількох імперій Стародавньої та Середньовічної Індії.