Незважаючи на офіційну заяву продюсера Шатунова Андрія Разіна, що хлопчик був сиротою, у дитячому будинку маленький Юрко опинився при живих батьках. Батько з матір'ю розлучилися, ставши чи не ворогами. Батько залишив сім'ю, фактично відхрестившись від сина: він не дав Юрі навіть своє прізвище.
Після смерті матері Шатунова на виховання забрала тітка. Однак у родички теж життя було нелегким: після того, як її чоловіка посадили до в'язниці, вона одна виховувала двох дітей. Зрозумівши, що ще одну дитину їй не прогодувати, вона вирішила віддати Юру в дитячий будинок.
За два місяці мама Юрія Шатунова померла перед операцією на серці. Після смерті матері, з листопада 1984 по жовтень 1985 року, Юра пускається в бігу і починає бродяжити по Башкирії та Оренбурзькій області. Потім він потрапив до дитячого будинку міста Акбулак.
Шатунів народився в Башкирії у непростій родині: батько пив, а мати хворіла. Хлопчик часто збігав з дому і в результаті в 11 років після смерті матері. опинився в інтернаті Оренбург.